个人基本情况

陈迎姿，金融数学与统计学院专任教师，计算数学博士，硕士生导师。主要从事微分方程数值解、金融期权定价方面的研究工作，在《SIAM Journal on Numerical Analysis》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》和《Computational Economics》等高级别刊物上发表论文十余篇。获得2021年度湖南省优秀博士论文，主持一项国家自然科学基金青年项目。

主要学习与工作经历

学习经历：

2019年6月毕业于湘潭大学计算数学专业，获得博士学位；

2013年6月毕业于长沙理工大学计算数学专业，获得硕士学位；

工作经历：

2019年9月至今，在广东金融学院工作，担任专任教师职务。主要承担《应用多元统计分析》、《金融衍生产品定价数学模型》、《MATLAB软件应用》、《高等数学》、《线性代数》等课程。

课题与获奖

[1]国家自然科学基金青年项目，带跳期权定价模型的高阶隐显方法研究，12101141，2022-01至2024-12，30万元，主持；

[2]湖南省研究生创新项目，带跳期权定价问题的数值解法，CX2017B267,2017-01至2018-12，2万元，主持；

[3]国家自然科学基金面上项目，非线性复合刚性发展方程高阶隐显方法的理论及其应用，11771060,2018-01至2021-12，48万元，参与；

[4]国家自然科学基金青年项目，非规则二维区域上空间分数阶扩散方程的有限元方法, 11601460，2017-01至2019-12, 19万元，参与；

[5]获2021年湖南省优秀博士学位论文。

已发表的论文

[1]陈迎姿,肖爱国,王晚生.带跳随机波动率模型的高阶ADI分裂格式.计算数学, 2022(44): 466-480.

[2]陈迎姿, 胡小松, 陈钧然. 基于细观尺度沥青混合料二维建模方法及数值模拟. 广东建材. 2022(8): 15-19.

[3] 姜鲁宁,陈迎姿^*. 基于Merton跳-扩散模型的上证50ETF期权定价研究. 中国物价, 2022: 65-84.

[4] Wansheng Wang,YingziChen, Hua Fang. On the implicit-explicit variable two-step BDF method for parabolic integro-differential equations with applications in finance.SIAM Journal on Numerical Analysis, 57 (3) (2019) 1289-1317.

[5]YingziChen, Wansheng Wang, Aiguo Xiao. An efficient algorithm for options under Merton's jump-diffusion model on nonuniform grids.Computational Economics, 53 (2019) 1565-1591.

[6]YingziChen, Aiguo Xiao, Wansheng Wang. Numerical solutions of SDEs with Markovian switching and jumps under non-Lipschitz conditions.Journal of Computational and Applied Mathematics, 360 (2019) 41-54.

[7]YingziChen, Aiguo Xiao, Wansheng Wang. IMEX-BDF2 compact scheme for pricing options under regime-switching jump-diffusion models.Mathematical Methods in the Applied Sciences, 42 (2019) 2646-2663.

[8] Wansheng Wang,YingziChen. Fast numerical valuation of options with jump under Merton's model.Journal of Computational and Applied Mathematics, 318 (2017) 79-92.

[9]陈迎姿,王晚生.非线性Black-Scholes期权定价模型的数值模拟.湖南理工学院学报（自然科学版）, 29 (2016) 12-16.